量化对冲基金是什么？量化对冲基金详细介绍

　　综投网(www.zt5.com)03月26日讯

　　最近全球股市巨震，即出现暴涨暴跌的情况，风险性较大，投资者不断的寻找其它的金融产品来规避风险，其中量化对冲基金是一种不错的规避风险的金融衍生产品，那么，什么是量化对冲基金呢?

　　量化对冲基金：

　　量化对冲基金是结合量化和对冲这两种概念，主要借助统计方法、数学模型来指导投资，并通过管理和降低组合系统风险来应对金融市场变化，获取相对稳定收益的基金。

　　量化对冲程序化交易的对象：

　　股票、债券、期货、现货、期权等等

　　量化对冲产品的操作流程：

　　先用量化投资的方式构建股票多头组合，然后空头股指期货对冲市场风险，最终获取稳定的超额收益。

　　量化选股的具体方法

　　量化分析师们在制定规则之后建立某个模型，先用历史数据对其进行回测，看是否能赚钱;如果可以，就再注入小额资金，积累样板外的实盘交易。实盘后如有盈利，就扩大资金量判断其是否对投资结果带来影响。

　　量化对冲的优点：

　　1、投资范围广、投资策略灵活。

　　2、以追求绝对收益为目标。

　　3、更好的风险调整收益。

　　4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。

　　比如，华泰柏瑞是用股指期货对冲的量化对冲基金，其收益分为三部分：股票多头组合超额收益贡献;股指期货基差波动的收益贡献;净敞口暴露的收益贡献。