惊魂“乌龙指”！5分钟蒸发2.36万亿元，这家投行被罚近6亿元！

       当地时间5月22日，英国金融行为监管局（FCA）披露的一则罚单，引发市场关注。当天，FCA在其官网发布声明称，2022年5月2日，花旗集团在伦敦的一名交易员打算出售价值5800万美元的一篮子股票，但在输入指令时犯了一个输入错误，导致创建了价值4440亿美元的一篮子股票。

       花旗的内部控制确实阻止了部分交易的进行，但不是全部。在交易员取消指令之前，欧洲一些交易所已经卖出价值约14亿美元的股票。

       据证券时报，有媒体报道称，当时这一失误（乌龙指）引发了OMX斯德哥尔摩30指数长达五分钟的抛售，并波及巴黎至华沙的各大交易所，一度导致市值蒸发高达3000亿欧元，折合人民币约2.36万亿元。

       FCA在其最新声明中指出，花旗集团的系统设计存在缺陷，实时监控机制“无效”，导致错误交易得以通过。花旗集团没有对监管机构的调查结果提出异议，并同意和解指控。

       FCA因该错误对花旗集团罚款2777万英镑，英国审慎监理局则对该机构罚款3388万英镑，罚款累计6165万英镑（约合人民币5.68亿元）。

       英国负责审慎监管的副行长兼审慎监管局首席执行官Sam Woods表示：“参与交易的公司必须有有效的控制措施来管理所涉及的风险。花旗集团未能达到我们在这一领域的预期标准，导致了如今的罚款。”

       FCA执法和市场监督联合执行董事Steve Smart表示：“FCA希望从事交易活动的公司，包括使用算法交易的公司，拥有有效的系统和控制措施，以阻止此类错误的发生。”

       花旗集团在一份声明中表示：“我们很高兴能解决两年多前的这一问题，这是一个由几分钟内发现并纠正的个人错误引起的。我们立即采取措施加强我们的系统和控制，并继续致力于确保完全遵守监管。”

       时间回到2022年5月2日，当天，欧洲各大股市在盘中上演惊魂一幕。

       当天开盘时，瑞典OMX斯德哥尔摩30指数跌了1%，欧洲中部时间2022年5月2日上午10点左右，瑞典OMX斯德哥尔摩30指数突然快速杀跌，该股指在短短五分钟内跌幅扩大至8%，随后在几分钟内又收复了大部分跌幅。最终，瑞典OMX斯德哥尔摩30指数收跌1.87%，留下了一根长长的下影线。

       同一天，欧洲其他股市也被带崩，从巴黎到华沙的各个交易所均陷入混乱。芬兰OMX全指一度跌超6%，法国CAC 40指数、意大利富时MIB指数盘中均跌超3%，Stoxx 600指数一度跌近3%，挪威、冰岛、丹麦的股市也均出现跳水行情，欧洲股市的市值一度蒸发3000亿欧元，折合人民币约2.36万亿元。

       纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所的发言人当时称，这不是技术问题。该交易所的发言人说：“我们的第一要务是排除系统中的技术问题，第二要务是排除对我们系统的外部攻击。我们现在把这两个因素都排除在外。我们非常清楚，市场出现这一举动的原因是市场参与者进行了非常重大的交易。”