(二)结算
指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。
1.日常结算
交易所在各结算银行开设一个专用的结算帐户,用于存放会员保证金及相关款项;会员须在结算银行开设专用资金帐户,用于存放保证金及相关款项。交易所对会员存入交易所专用资金帐户的保证金实行分帐管理。交易所实行每日无负债结算制度,即每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少会员的结算准备金。
追加保证金:当每日交易结束收盘时,若结算后的结算准备金小于最低余额的,会员必须于下一交易日8:30之前将资金追加到位。未及时追加到位的,若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额,则禁止新开仓;若结算准备金余额小于零,则交易所将按有关规定执行“强行平仓”。交易所可根据市场风险和保证金变动情况,在交易过程中进行结算并发出追加保证金的通知。
2.交易保证金
指会员在交易所帐户中确保合约履行的资金,是已被占用的保证金。
交易所根据某一期货合约上市运行的不同阶段和持仓的不同数量制定不同的交易保证金收取标准。从合约新上市挂牌之日起,随着合约持仓量的增大,交易所将逐步提高天然橡胶期货合约的交易保证金比例。临近交割期时,交易所将逐步提高天然橡胶期货合约的交易保证金比例。关于天然橡胶标准合约保证金收取的具体规定如下:
天然橡胶期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准
持仓总量(X) | 天然橡胶 |
X≤12万 | 5% |
12万<X≤16万 | 7% |
16万<X≤20万 | 9% |
X>20万 | 11% |
注:X表示某一月份合约的双边持仓总量,单位:手。
天然橡胶期货合约临近交割期时的交易保证金收取标准
交易时间段 | 天然橡胶 |
合约挂牌之日起 | 5% |
交割月前第二月的第十个交易日起 | 10% |
交割月前第一月的第一个交易日起 | 15% |
交割月前第一月的第十个交易日起 | 20% |
交割月份的第一个交易日起 | 30% |
最后交易日前二个交易日起 | 40% |
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