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基金夏普比率是什么?基金夏普比率有什么作用?

本站整理 2020-03-27 16:51

  综投网(www.zt5.com)3月27日讯

  选择基金时,收益和风险是最重要的两个考量指标,投资者可借助一些较为专业的指标进行判断,例如基金夏普比率。那么基金夏普比率是什么?

  一、夏普比率

  夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。 投资中有一个常规的特点,即投资标的的预期报酬越高,投资人所能忍受的波动风险越高;反之,预期报酬越低,波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为:在固定所能承受的风险下,追求最大的报酬;或在固定的预期报酬下,追求最低的风险。

  二、计算公式

  夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp

  其中E(Rp):投资组合预期报酬率

  Rf:无风险利率

  σp:投资组合的标准差

  三、基金夏普比率一般多少

  夏普比率已成为以衡量基金绩效表现最为常用的一个指标,简单的理解,夏普比率就是每承受一单位风险所产生的超额报酬,与日常生活中常见的性价比较为类似。

  例如夏普比率为1,那么投资风险每增加1%,收益也将增加1%,如果夏普比率为1.5,那么投资风险每增加1%,收益就将增加1.5%。

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